Сравнение DMAX с JULB
DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DMAX is passively managed, while JULB is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DMAX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.
DMAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAX и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.40% | 2.05% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between DMAX and JULB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAX vs. JULB — Ранг доходности на риск
DMAX
JULB
Сравнение DMAX c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 2.21 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и JULB
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAX | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -5.24% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.87% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAX | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 6.79% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 6.79% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 6.79% | -3.40% |
Сравнение комиссий DMAX и JULB
DMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и JULB
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMAX and JULB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DMAX.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: iShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for DMAX and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для DMAX и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор