PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с SSKEXDMAGX с DEVDX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий DMAGX и GLLSX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.70

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.29

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.64

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

15.21

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.70

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между DMAGX и GLLSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и GLLSX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и GLLSX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-32.59%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-14.39%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-30.02%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-11.66%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-7.99%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.44%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и GLLSX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.36%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

11.43%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

15.86%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

19.71%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.27%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.37%

-1.94%