Сравнение DMAGX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	-0.30%	22.77%	26.16%	19.48%	-18.85%	-1.84%	30.20%	21.64%	-13.22%	21.16%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	20.49%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%.

DMAGX

1 день: 3.22%

1 месяц: -5.98%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 0.36%

1 год: 26.80%

3 года*: 20.39%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: —

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DMAGX:

DMAGX с DRIOX DMAGX с DSMDX DMAGX с DMCRX DMAGX с DREGX DMAGX с DRESX DMAGX с DEVDX DMAGX с SSKEX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий DMAGX и FPADX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

DMAGX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DMAGX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	1.88	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	2.47	-0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.36	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	2.47	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.31	9.85	-0.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DMAGX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.54	1.88	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.23	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.28	+0.40

Корреляция

Корреляция между DMAGX и FPADX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и FPADX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	14.03%	13.99%	8.34%	1.45%	2.08%	4.57%	2.34%	1.15%	0.84%	4.91%	0.00%	0.00%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и FPADX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DMAGX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.21%	-39.16%	+4.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.80%	-13.28%	+2.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.38%	-37.04%	+5.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.16%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.29%	-10.50%	+3.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.99%	-13.39%	+3.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	3.33%	-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и FPADX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.36%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DMAGX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.36%	9.56%	-2.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.77%	13.61%	-1.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.94%	17.83%	+0.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.01%	16.70%	-1.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.43%	17.63%	-2.20%

Сравнение DMAGX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и FPADX

Сравнение доходности по годам DMAGX и FPADX

Доходность по периодам

DMAGX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DMAGX и FPADX

Доходность на риск

DMAGX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

DMAGX

FPADX

Сравнение DMAGX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DMAGX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)