PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%20.47%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с SSKEXDMAGX с DEVDX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий DMAGX и FERGX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.86

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.45

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.27

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.03

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Корреляция

Корреляция между DMAGX и FERGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и FERGX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и FERGX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-39.27%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-13.32%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-37.18%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-10.52%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-14.56%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.35%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и FERGX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.36%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

9.62%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

13.68%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

17.94%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

16.84%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.85%

-2.42%