PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAGX с EITEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMAGX (Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DMAGX returned 10.47%/yr vs 6.80%/yr for EITEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DMAGX charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 12.27%.

DMAGX

1 день
-0.45%
1 месяц
4.64%
С начала года
18.67%
6 месяцев
18.52%
1 год
35.43%
3 года*
26.44%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

EITEX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.70%
С начала года
12.27%
6 месяцев
13.28%
1 год
31.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.80%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAGX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		18.67%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		12.27%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%14.95%

Correlation

The correlation between DMAGX and EITEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г.

0.81

The correlation between DMAGX and EITEX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DSMDXDMAGX с DRIOXDMAGX с EAEMXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с SSKEXDMAGX с DEVDX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DFESXEITEX с MADCX

Доходность на риск

DMAGX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXEITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.69

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.65

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.23

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

11.88

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.54

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и EITEX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и EITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAGXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-61.70%

+27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.88%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-11.86%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-25.99%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.84%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-13.93%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.68%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и EITEX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAGXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.36%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

10.07%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

11.83%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

12.26%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

13.75%

+1.72%

Сравнение комиссий DMAGX и EITEX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и EITEX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности EITEX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		11.79%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.25%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Часто задаваемые вопросы

DMAGX and EITEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMAGX has higher volatility (4.99%) compared to EITEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, DMAGX dropped -34.21% vs EITEX's -61.70%.

EITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAGX и EITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор