PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%14.95%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с SSKEXDMAGX с DEVDX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий DMAGX и EITEX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.31

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.92

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.81

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

10.67

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.31

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между DMAGX и EITEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и EITEX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и EITEX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-61.70%

+27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-9.88%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-25.99%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-8.22%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-14.00%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.60%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и EITEX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.94%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

8.93%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

12.36%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

12.08%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

13.69%

+1.74%