Сравнение DMAGX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DMAGX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAGX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund | -0.30% | 22.77% | 26.16% | 19.48% | -18.85% | -1.84% | 30.20% | 21.64% | -13.22% | 21.16% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 7.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.
DMAGX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAGX и EFEIX
DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
DMAGX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
DMAGX
EFEIX
Сравнение DMAGX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAGX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.20 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.62 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.24 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 4.25 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAGX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DMAGX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAGX и EFEIX
Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund | 14.03% | 13.99% | 8.34% | 1.45% | 2.08% | 4.57% | 2.34% | 1.15% | 0.84% | 4.91% | 0.00% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DMAGX и EFEIX
Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAGX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -40.50% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.62% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.38% | -20.83% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -9.90% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -12.38% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.38% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAGX и EFEIX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAGX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.55% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 8.95% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 12.38% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 9.72% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 10.94% | +4.49% |