PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий DMAGX и COBYX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.62

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.92

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.05

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

3.15

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.62

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между DMAGX и COBYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и COBYX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и COBYX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-34.18%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-8.95%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-17.10%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.21%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-6.86%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.99%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и COBYX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.20%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

8.42%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

14.59%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

13.98%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

13.55%

+1.88%