PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%2.57%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SMQFXBADEX с WBELX

Сравнение комиссий DMAGX и BADEX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.23

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.63

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.41

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

5.60

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BADEX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Корреляция

Корреляция между DMAGX и BADEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и BADEX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности BADEX в 7.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и BADEX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-21.86%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-8.89%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-21.86%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-7.45%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-5.77%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.24%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и BADEX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.22%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

7.29%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

10.29%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

9.99%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

10.19%

+5.24%