Сравнение DMAD.L с URND.L
DMAD.L (Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)) and URND.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - DMAD.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Disruptive Materials V2 Index, while URND.L is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, DMAD.L returned 11.13%/yr vs 23.17%/yr for URND.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DMAD.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for URND.L.
Доходность
Сравнение доходности DMAD.L и URND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DMAD.L торгуется в GBP, в то время как URND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DMAD.L показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у URND.L с доходностью -10.62%.
DMAD.L
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -19.96%
- 6 месяцев
- -16.91%
- С начала года
- -5.68%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URND.L
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -22.82%
- 6 месяцев
- -30.88%
- С начала года
- -10.62%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAD.L и URND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAD.L Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) | -5.68% | 83.26% | -5.93% | -23.95% | -12.91% |
URND.L Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | -10.62% | 47.26% | 4.80% | 25.96% | -8.84% |
Correlation
The correlation between DMAD.L and URND.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between DMAD.L and URND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAD.L vs. URND.L — Ранг доходности на риск
DMAD.L
URND.L
Сравнение DMAD.L c URND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMAD.L | URND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.03 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -0.07 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMAD.L и URND.L
Максимальная просадка DMAD.L за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки URND.L в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAD.L и URND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAD.L | URND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -40.42% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -35.51% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.78% | -40.42% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.37% | -35.51% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -13.09% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 15.56% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAD.L и URND.L
Текущая волатильность для Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) составляет 9.69%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DMAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAD.L | URND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 10.48% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 33.88% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.57% | 50.58% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 40.17% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 40.17% | -10.97% |
Сравнение комиссий DMAD.L и URND.L
DMAD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URND.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAD.L и URND.L
Дивидендная доходность DMAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности URND.L в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DMAD.L Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) | 0.90% | 0.74% | 2.38% | 1.32% | 0.00% |
URND.L Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 0.17% | 0.00% | 0.93% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DMAD.L and URND.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URND.L.
DMAD.L is categorized as Commodity Producers Equities, while URND.L is Uranium. DMAD.L tracks Solactive Disruptive Materials V2 Index, while URND.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Their fees differ too: 0.50% for DMAD.L and 0.65% for URND.L.
Подберите оптимальное распределение для DMAD.L и URND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор