Сравнение DMA с FRGAX

С начала года, DMA показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DMA берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DMA и FRGAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и FRGAX.

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.