Сравнение DMA с FRGAX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 21.76%/yr vs 15.29%/yr for FRGAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 7.29%.
DMA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRGAX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMA и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -11.61% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | 2.97% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 7.29% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between DMA and FRGAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
DMA
FRGAX
Сравнение DMA c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMA | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.75 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 11.96 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMA и FRGAX
Максимальная просадка DMA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -11.77% | -41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -7.03% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -11.77% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -1.90% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -1.58% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 1.61% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и FRGAX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 3.99% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 8.00% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 9.68% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 10.42% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 10.42% | +16.81% |
Сравнение комиссий DMA и FRGAX
DMA берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и FRGAX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности FRGAX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 16.74% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.87% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and FRGAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (8.23%) compared to FRGAX (3.99%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -53.24% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор