PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с AYBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMA с AYBLX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

DMA (Dimensional Managed Account Fund) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 22.36%/yr vs 17.09%/yr for AYBLX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.

Доходность

Сравнение доходности DMA и AYBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 14.22%.

DMA

1 день
-0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-0.68%
3 года*
22.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AYBLX

1 день
0.93%
1 месяц
1.85%
С начала года
14.22%
6 месяцев
14.00%
1 год
33.22%
3 года*
17.09%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMA и AYBLX

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-10.31%16.89%41.06%-3.81%-37.55%
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		14.22%19.80%9.64%15.41%-14.15%

Correlation

The correlation between DMA and AYBLX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

Pioneer Balanced ESG Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с HEQDMA с SCDDMA с PUDZXDMA с DSM
Часто сравнивают с AYBLX:
AYBLX с FSIRXAYBLX с MHELXAYBLX с FSRRXAYBLX с PINDXAYBLX с FCSRXAYBLX с SYFFXAYBLX с FSRKX

Доходность на риск

DMA vs. AYBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
AYBLX
Ранг доходности на риск AYBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYBLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYBLX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYBLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c AYBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAAYBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
3.30

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
4.63

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.61

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.12

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

23.78

-23.88

DMA vs. AYBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AYBLX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и AYBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMA и AYBLX

Максимальная просадка DMA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и AYBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAAYBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-36.28%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-6.41%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-13.39%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-0.32%

-11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-3.78%

-21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

1.38%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и AYBLX

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAAYBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

3.74%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

7.86%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

9.94%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

11.13%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

11.33%

+15.92%

Сравнение комиссий DMA и AYBLX

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AYBLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и AYBLX

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности AYBLX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		3.24%3.58%2.59%1.76%3.23%8.61%4.12%6.03%9.97%9.42%2.63%4.14%
DMA
Dimensional Managed Account Fund		16.49%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMA and AYBLX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (8.19%) compared to AYBLX (3.74%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -53.24% vs AYBLX's -36.28%.

AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMA и AYBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор