PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%6.24%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX

Сравнение комиссий DLY и CRMVX

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии CRMVX в 1.62%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund

Доходность на риск

DLY vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.59

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

2.17

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.39

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

7.77

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.59

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.00

+0.16

Корреляция

Корреляция между DLY и CRMVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и CRMVX

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности CRMVX в 5.71%

TTM202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%

Просадки

Сравнение просадок DLY и CRMVX

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-97.39%

+68.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-2.81%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-97.39%

+68.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-97.14%

+90.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-22.05%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

0.86%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и CRMVX

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.80%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

2.99%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

4.17%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

1,708.90%

-1,695.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

1,593.93%

-1,578.74%