Сравнение DLY с CRMVX
DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) and CRMVX (Potomac Managed Volatility Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, DLY returned 1.85%/yr vs 2.56%/yr for CRMVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DLY charges 2.91%/yr vs 1.62%/yr for CRMVX.
Доходность
Сравнение доходности DLY и CRMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 2.01%.
DLY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
CRMVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLY и CRMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -0.70% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | 9.13% |
CRMVX Potomac Managed Volatility Fund | 2.01% | 4.91% | 1.22% | 0.25% | 4.76% | 0.61% | 3.98% |
Correlation
The correlation between DLY and CRMVX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between DLY and CRMVX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLY vs. CRMVX — Ранг доходности на риск
DLY
CRMVX
Сравнение DLY c CRMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLY | CRMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.28 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.96 | -12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLY и CRMVX
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и CRMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLY | CRMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -97.39% | +68.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -2.25% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -97.39% | +86.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -97.39% | +68.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -97.10% | +92.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -24.72% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.62% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и CRMVX
DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) имеют волатильность 1.62% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLY | CRMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.68% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 3.23% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 4.24% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 1,600.31% | -1,586.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 1,463.11% | -1,448.11% |
Сравнение комиссий DLY и CRMVX
DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии CRMVX в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и CRMVX
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности CRMVX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMVX Potomac Managed Volatility Fund | 5.64% | 5.75% | 3.75% | 2.74% | 0.57% | 2.59% | 0.95% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.18% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
DLY and CRMVX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMVX has higher volatility (1.68%) compared to DLY (1.62%). In terms of maximum drawdown, DLY dropped -28.61% vs CRMVX's -97.39%.
CRMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLY и CRMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор