PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%-3.08%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ANGLX

Сравнение комиссий DLY и CBRDX

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

DLY vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

2.11

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

2.84

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.51

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.05

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

9.20

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.11

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.35

-2.19

Корреляция

Корреляция между DLY и CBRDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и CBRDX

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности CBRDX в 6.80%

TTM202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLY и CBRDX

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-2.46%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-1.74%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-0.88%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-0.33%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

0.39%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и CBRDX

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.77%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

1.22%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

2.13%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

2.07%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

2.07%

+13.12%