Сравнение DLTM.L с S7XP.L
DLTM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF) and S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DLTM.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while S7XP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLTM.L returned 7.49%/yr vs 14.66%/yr for S7XP.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DLTM.L charges 0.74%/yr vs 0.30%/yr for S7XP.L.
Доходность
Сравнение доходности DLTM.L и S7XP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DLTM.L торгуется в USD, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DLTM.L показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции DLTM.L уступали акциям S7XP.L по среднегодовой доходности: 7.49% против 14.66% соответственно.
DLTM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 7.49%
S7XP.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 48.05%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам DLTM.L и S7XP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 9.93% | 54.43% | -26.89% | 33.42% | 7.99% | -9.75% | -11.20% | 12.80% | -5.26% | 21.02% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.03% | 109.46% | 23.30% | 32.88% | -4.70% | 28.85% | -16.19% | 15.09% | -34.83% | 30.34% |
Correlation
The correlation between DLTM.L and S7XP.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.45 |
The correlation between DLTM.L and S7XP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLTM.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск
DLTM.L
S7XP.L
Сравнение DLTM.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLTM.L | S7XP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.10 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 6.56 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLTM.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.94 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.28 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DLTM.L и S7XP.L
Максимальная просадка DLTM.L за все время составила -64.38%, примерно равная максимальной просадке S7XP.L в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTM.L и S7XP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLTM.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.38% | -67.65% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -19.25% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -20.05% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -43.31% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.87% | -67.65% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -3.80% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.86% | -24.11% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 6.17% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTM.L и S7XP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) составляет 6.11%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что DLTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLTM.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.07% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 20.12% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 25.04% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 28.51% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 30.44% | -3.87% |
Сравнение комиссий DLTM.L и S7XP.L
DLTM.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии S7XP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTM.L и S7XP.L
Дивидендная доходность DLTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 3.50% | 3.54% | 5.77% | 4.23% | 6.82% | 3.20% | 1.66% | 2.31% | 2.17% | 1.47% | 1.44% | 2.98% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLTM.L and S7XP.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S7XP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for DLTM.L.
DLTM.L is categorized as Latin America Equities, while S7XP.L is Financials Equities. DLTM.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for DLTM.L and 0.30% for S7XP.L.
Подберите оптимальное распределение для DLTM.L и S7XP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор