PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLTM.L с IBZL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLTM.L с IBZL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLTM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF) and IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) are both Latin America Equities funds from iShares - DLTM.L tracks the MSCI EM Latin America NR USD while IBZL.L tracks the MSCI Brazil NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLTM.L returned 7.49%/yr vs 8.90%/yr for IBZL.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DLTM.L и IBZL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLTM.L торгуется в USD, в то время как IBZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBZL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLTM.L показывает доходность 9.93%, а IBZL.L немного ниже – 9.89%. За последние 10 лет акции DLTM.L уступали акциям IBZL.L по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.90% соответственно.

DLTM.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.84%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.15%
1 год
36.25%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.58%
10 лет*
7.49%

IBZL.L

1 день
0.23%
1 месяц
-12.75%
С начала года
9.89%
6 месяцев
4.50%
1 год
34.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLTM.L и IBZL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLTM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		9.93%54.43%-26.89%33.42%7.99%-9.75%-11.20%12.80%-5.26%21.02%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		9.89%48.72%-27.27%32.24%17.93%-19.79%-14.18%20.03%-2.25%25.70%

Correlation

The correlation between DLTM.L and IBZL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.80

The correlation between DLTM.L and IBZL.L shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с DLTM.L:
DLTM.L с ILFDLTM.L с EWWDLTM.L с ^GSPCDLTM.L с XMLA.LDLTM.L с ALAU.LDLTM.L с EMVL.LDLTM.L с ALAG.L
Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с VOOIBZL.L с pbrIBZL.L с ACWIIBZL.L с IJPH.L

Доходность на риск

DLTM.L vs. IBZL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTM.L
Ранг доходности на риск DLTM.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTM.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTM.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTM.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTM.L c IBZL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLTM.LIBZL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.49

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.09

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.98

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

6.44

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLTM.L vs. IBZL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTM.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBZL.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTM.L и IBZL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLTM.LIBZL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.07

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DLTM.L и IBZL.L

Максимальная просадка DLTM.L за все время составила -64.38%, что меньше максимальной просадки IBZL.L в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTM.L и IBZL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLTM.LIBZL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.38%

-74.68%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-17.50%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-28.97%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-29.95%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.87%

-54.22%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-17.31%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.86%

-35.65%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.39%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTM.L и IBZL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что DLTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLTM.LIBZL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.80%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

19.27%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

23.23%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

27.81%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

32.51%

-5.94%

Сравнение комиссий DLTM.L и IBZL.L

И DLTM.L, и IBZL.L имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTM.L и IBZL.L

Дивидендная доходность DLTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности IBZL.L в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		3.50%3.54%5.77%4.23%6.82%3.20%1.66%2.31%2.17%1.47%1.44%2.98%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.82%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%

Часто задаваемые вопросы

DLTM.L and IBZL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLTM.L and IBZL.L have the same expense ratio: 0.74% per year.

DLTM.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while IBZL.L tracks MSCI Brazil NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLTM.L и IBZL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор