Сравнение DLSNX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.15% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и VIITX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
DLSNX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
DLSNX
VIITX
Сравнение DLSNX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.80 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 2.65 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.34 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.66 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 9.91 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.80 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.41 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.71 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и VIITX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и VIITX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и VIITX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -11.86% | -74.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.89% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -11.86% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -11.86% | -74.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -1.30% | -81.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -2.15% | -48.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.51% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и VIITX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.15% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.72% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 2.74% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 3.82% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 3.05% | +200.25% |