Сравнение DLSNX с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.32% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.91% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DLSNX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLSNX имеют среднегодовую доходность 2.61%, а акции MINT немного впереди с 2.67%.
DLSNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.61%
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и MINT
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
DLSNX vs. MINT — Ранг доходности на риск
DLSNX
MINT
Сравнение DLSNX c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.40 | 12.67 | -9.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.53 | 24.74 | -19.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 9.74 | -7.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 28.46 | -22.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.65 | 234.85 | -207.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 12.67 | -9.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | 5.75 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 2.84 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.42 | -2.40 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и MINT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и MINT
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности MINT в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.96% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.48% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и MINT
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -4.62% | -81.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.16% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -2.42% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -4.62% | -81.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.09% | 0.00% | -83.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -0.17% | -50.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.02% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и MINT
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.08% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.18% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 0.36% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 0.58% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 0.95% | +202.35% |