Сравнение DLSNX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.33% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и GPARX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
DLSNX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
DLSNX
GPARX
Сравнение DLSNX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.73 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 2.29 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.38 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.44 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 11.20 | +12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.73 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.54 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.76 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и GPARX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и GPARX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и GPARX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -15.56% | -71.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -4.68% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -15.56% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -15.56% | -71.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -0.88% | -82.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -2.40% | -47.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.02% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и GPARX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.53%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 2.14% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 6.13% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 6.57% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 4.94% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 4.23% | +199.07% |