PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR.TO с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DLR.TO с XAUUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, DLR.TO returned 2.29%/yr vs 12.56%/yr for XAUUSD=X. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR.TO и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR.TO торгуется в CAD, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции DLR.TO уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 2.29% против 12.56% соответственно.

DLR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.50%
1 год
5.02%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.29%

XAUUSD=X

1 день
0.89%
1 месяц
-5.49%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-4.87%
1 год
23.20%
3 года*
29.18%
5 лет*
19.81%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR.TO и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.50%-1.34%12.85%1.81%8.33%-0.93%-2.21%-3.68%9.77%-6.51%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		-4.87%57.23%38.01%10.44%6.08%-3.54%21.60%13.88%6.55%5.48%

Correlation

The correlation between DLR.TO and XAUUSD=X is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

-0.21

The correlation between DLR.TO and XAUUSD=X shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с HXT.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с HBNK.TODLR.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с XAGUSD=XXAUUSD=X с EGLN.L

Доходность на риск

DLR.TO vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR.TO c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR.TOXAUUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.76

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.11

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.76

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

1.79

+1.57

DLR.TO vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR.TO на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR.TO и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR.TO и XAUUSD=X

Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки XAUUSD=X в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и XAUUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR.TOXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-33.18%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-24.21%

+20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-24.21%

+18.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-24.21%

+18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-24.21%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-23.53%

+22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-10.63%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

11.38%

-9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR.TO и XAUUSD=X

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR.TOXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

6.24%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

16.85%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

24.17%

-19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

17.89%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

16.48%

-9.91%

Часто задаваемые вопросы

DLR.TO and XAUUSD=X have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и XAUUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор