PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLNV с UXJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLNV и UXJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLNV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 12.12%.


DLNV

1 день
0.12%
1 месяц
1.83%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXJA

1 день
0.41%
1 месяц
5.21%
С начала года
12.12%
6 месяцев
11.88%
1 год
30.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLNV и UXJA


Correlation

The correlation between DLNV and UXJA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January

Доходность на риск

DLNV vs. UXJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLNV

UXJA
Ранг доходности на риск UXJA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLNV c UXJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DLNV vs. UXJA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLNVUXJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.06

+0.97

Просадки

Сравнение просадок DLNV и UXJA

Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и UXJA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLNVUXJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-20.01%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.96%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DLNV и UXJA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLNVUXJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

13.53%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

18.56%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

18.56%

-11.36%

Сравнение комиссий DLNV и UXJA

И DLNV, и UXJA имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLNV и UXJA

Ни DLNV, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, DLNV and UXJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLNV and UXJA have the same expense ratio: 0.85% per year.

DLNV and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLNV и UXJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор