Сравнение DLNV с PMMY
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. DLNV is passively managed, while PMMY is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLNV charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.16%.
DLNV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNV и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.60% | 1.88% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.16% | 1.00% |
Correlation
The correlation between DLNV and PMMY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. PMMY — Ранг доходности на риск
DLNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение DLNV c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNV | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 48.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNV и PMMY
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -0.60% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.05% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 1.29% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 1.51% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 1.51% | +5.57% |
Сравнение комиссий DLNV и PMMY
DLNV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и PMMY
Ни DLNV, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLNV and PMMY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DLNV.
DLNV and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор