PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLLL с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLLL с KORU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 765.95% vs 858.44% for KORU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DLLL charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности DLLL и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 762.51%, что значительно выше, чем у KORU с доходностью 285.56%.

DLLL

1 день
4.21%
1 месяц
89.37%
С начала года
762.51%
6 месяцев
738.64%
1 год
765.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-35.70%
1 месяц
-10.30%
С начала года
285.56%
6 месяцев
341.44%
1 год
858.44%
3 года*
100.70%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и KORU

2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		762.51%-3.72%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		285.56%333.88%

Correlation

The correlation between DLLL and KORU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов DLLL и KORU

Секторы
DLLL
KORU

Технологии

66.6%
63.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

DLLL
66.6%
KORU
63.4%

Сырьевые материалы

DLLL

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

DLLL

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

DLLL

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

DLLL

-

KORU
1.3%

Энергетика

DLLL

-

KORU
0.9%

Финансовые услуги

DLLL

-

KORU
7.4%

Здравоохранение

DLLL

-

KORU
2.5%

Промышленность

DLLL

-

KORU
15.2%

Недвижимость

DLLL

-

KORU

-

Коммунальные услуги

DLLL

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDDLLL с NVDG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

DLLL vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLLLKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.91
6.02

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
3.56

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.52

14.12

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

41.38

-13.86

DLLL vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 5.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KORU равному 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLLL и KORU

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLLLKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-95.79%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-61.39%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

-44.66%

+26.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.86%

-57.41%

+31.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.05%

20.91%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и KORU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) составляет 66.89%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 92.27%. Это указывает на то, что DLLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLLLKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.89%

92.27%

-25.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.56%

138.63%

-36.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.00%

144.16%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.67%

91.40%

+38.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.67%

83.03%

+46.64%

Сравнение комиссий DLLL и KORU

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и KORU

DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.24%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DLLL and KORU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (92.27%) compared to DLLL (66.89%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 858.44% vs 765.95% for DLLL. On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 66.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 858.44% return vs 765.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

KORU has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for DLLL.

DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 5.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор