Сравнение DLLL с ASMU
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. DLLL is passively managed, while ASMU is actively managed. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for ASMU.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и ASMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLLL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 17.49%
- 6 месяцев
- 897.65%
- С начала года
- 823.06%
- 1 год
- 669.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 340.66%
ASMU
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -17.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.13M | $6.41M | $4.81M | |
| $26.78M | $35.64M | $53.41M |
Сравнение доходности по годам DLLL и ASMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 847.05% |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 14.30% |
Correlation
The correlation between DLLL and ASMU is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. ASMU — Ранг доходности на риск
DLLL
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DLLL c ASMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | ASMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и ASMU
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки ASMU в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и ASMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | ASMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -41.09% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -30.90% | +18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -14.64% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и ASMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | ASMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.68% | 106.27% | +35.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.25% | 106.27% | +26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.25% | 106.27% | +26.98% |
Сравнение комиссий DLLL и ASMU
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ASMU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и ASMU
DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.63% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLLL and ASMU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
ASMU has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.97% for ASMU.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и ASMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор