Сравнение DLHYX с MIEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual High Yield Fund (DLHYX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX).
DLHYX управляется MassMutual. Фонд был запущен 5 сент. 2000 г.. MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DLHYX и MIEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLHYX и MIEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHYX MassMutual High Yield Fund | -0.64% | 8.61% | 6.37% | 11.16% | -12.43% | 7.29% | 4.66% | 13.34% | -3.00% | 7.46% |
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DLHYX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у MIEYX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции DLHYX уступали акциям MIEYX по среднегодовой доходности: 5.29% против 13.03% соответственно.
DLHYX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 5.29%
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLHYX и MIEYX
DLHYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MIEYX в 0.46%.
Доходность на риск
DLHYX vs. MIEYX — Ранг доходности на риск
DLHYX
MIEYX
Сравнение DLHYX c MIEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual High Yield Fund (DLHYX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLHYX | MIEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.95 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.45 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.47 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 7.02 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLHYX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.95 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.37 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между DLHYX и MIEYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHYX и MIEYX
Дивидендная доходность DLHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности MIEYX в 18.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHYX MassMutual High Yield Fund | 6.14% | 6.72% | 4.14% | 4.59% | 4.64% | 5.80% | 5.20% | 6.14% | 6.02% | 6.40% | 6.14% | 6.89% |
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DLHYX и MIEYX
Максимальная просадка DLHYX за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки MIEYX в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHYX и MIEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLHYX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -55.63% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -12.18% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -36.63% | +20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -36.63% | +14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -16.34% | +14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -12.60% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.54% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHYX и MIEYX
Текущая волатильность для MassMutual High Yield Fund (DLHYX) составляет 1.53%, в то время как у MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DLHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLHYX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 5.36% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 9.54% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 18.33% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 25.51% | -20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 22.55% | -17.07% |