Сравнение DLFNX с DLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).
DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и DLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLFNX и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.99% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 2.87% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -2.15% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -2.15%.
DLFNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.83%
DLY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLFNX и DLY
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.
Доходность на риск
DLFNX vs. DLY — Ранг доходности на риск
DLFNX
DLY
Сравнение DLFNX c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.44 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.48 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.51 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -1.39 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.44 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.17 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DLFNX и DLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и DLY
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DLY в 10.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.08% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и DLY
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и DLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLFNX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -28.61% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -10.25% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -28.61% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -6.18% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -7.94% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.79% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и DLY
Текущая волатильность для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) составляет 1.50%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DLFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLFNX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.13% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 6.47% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 12.22% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 13.53% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 15.19% | -10.92% |