Сравнение DLFNX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLFNX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.88% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 0.02% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции DLFNX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 1.84% против 3.62% соответственно.
DLFNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.84%
DBLLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLFNX и DBLLX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
DLFNX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
DLFNX
DBLLX
Сравнение DLFNX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.75 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 5.19 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.29 | -1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.05 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 21.50 | -16.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.75 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.72 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.91 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.68 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между DLFNX и DBLLX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и DBLLX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DBLLX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.01% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и DBLLX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLFNX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -10.13% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.35% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -10.13% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | -10.13% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.92% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.31% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.25% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и DBLLX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DLFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLFNX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.35% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.75% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 1.43% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 1.93% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 1.90% | +2.37% |