PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLFE с UXJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLFE и UXJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DLFE

1 день
-0.74%
1 месяц
0.34%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXJA

1 день
-2.75%
1 месяц
0.59%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLFE и UXJA


Correlation

The correlation between DLFE and UXJA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January

Доходность на риск

DLFE vs. UXJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLFE

UXJA
Ранг доходности на риск UXJA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLFE c UXJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DLFE vs. UXJA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLFEUXJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.92

+1.06

Просадки

Сравнение просадок DLFE и UXJA

Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и UXJA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLFEUXJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.03%

-20.01%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-3.00%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.96%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DLFE и UXJA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLFEUXJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

13.82%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

18.69%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.01%

18.69%

-10.68%

Сравнение комиссий DLFE и UXJA

И DLFE, и UXJA имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLFE и UXJA

Ни DLFE, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, DLFE and UXJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLFE and UXJA have the same expense ratio: 0.85% per year.

DLFE and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLFE и UXJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор