Сравнение DLFE с PMMY
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. DLFE is passively managed, while PMMY is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLFE и PMMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.35% |
Correlation
The correlation between DLFE and PMMY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. PMMY — Ранг доходности на риск
DLFE
PMMY
Сравнение DLFE c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 4.21 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и PMMY
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -0.36% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.34% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.04% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 1.18% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 1.43% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 1.43% | +6.58% |
Сравнение комиссий DLFE и PMMY
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и PMMY
Ни DLFE, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLFE and PMMY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
DLFE and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор