PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLFE с JULB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLFE и JULB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DLFE

1 день
-0.74%
1 месяц
0.34%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

JULB

1 день
-0.77%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLFE и JULB


Correlation

The correlation between DLFE and JULB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г.

0.98

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February

Aptus July Buffer ETF

Доходность на риск

Сравнение DLFE c JULB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DLFE vs. JULB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLFEJULBРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.97

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DLFE и JULB

Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, примерно равная максимальной просадке JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и JULB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLFEJULBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.03%

-5.24%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.77%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.87%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DLFE и JULB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLFEJULBРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

6.85%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

6.85%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.01%

6.85%

+1.16%

Сравнение комиссий DLFE и JULB

DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLFE и JULB

Ни DLFE, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, DLFE and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.

DLFE and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.25% for JULB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLFE и JULB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор