PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с HLDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLENX с HLDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX).

DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DLENX и HLDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLENX и HLDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		-2.37%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у HLDIX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции DLENX превзошли акции HLDIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 2.78% соответственно.

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%

HLDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.56%
1 год
10.98%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FNMIXDLENX с FEMDXDLENX с IMCDX
Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с HGOYXHLDIX с EIDOXHLDIX с HILYXHLDIX с SEDAXHLDIX с AGEYXHLDIX с HDGYX

Сравнение комиссий DLENX и HLDIX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HLDIX в 0.93%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Доходность на риск

DLENX vs. HLDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c HLDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXHLDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.78

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.35

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.60

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.56

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. HLDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLDIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и HLDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXHLDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.14

+0.78

Корреляция

Корреляция между DLENX и HLDIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и HLDIX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что сопоставимо с доходностью HLDIX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.93%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок DLENX и HLDIX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки HLDIX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и HLDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLENXHLDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-30.40%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-7.02%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-25.40%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

-26.18%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-6.24%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-10.06%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.48%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и HLDIX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLENXHLDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.38%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

4.61%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

6.20%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

7.39%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

8.46%

-3.80%