PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с HLDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLENX с HLDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLENX (DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N) and HLDIX (Hartford Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, DLENX returned 3.61%/yr vs 3.13%/yr for HLDIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DLENX charges 1.18%/yr vs 0.93%/yr for HLDIX.

Доходность

Сравнение доходности DLENX и HLDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у HLDIX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции DLENX превзошли акции HLDIX по среднегодовой доходности: 3.61% против 3.13% соответственно.

DLENX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.61%

HLDIX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.79%
1 год
9.62%
3 года*
6.93%
5 лет*
1.63%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLENX и HLDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		1.16%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		0.75%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%

Correlation

The correlation between DLENX and HLDIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.47

The correlation between DLENX and HLDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с PEBIXDLENX с DBELXDLENX с DEDIXDLENX с FEMDXDLENX с GMOQXDLENX с PEMIX
Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с HGOYXHLDIX с SEDAXHLDIX с EIDOXHLDIX с AGEYXHLDIX с AMAPXHLDIX с HILYX

Доходность на риск

DLENX vs. HLDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c HLDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXHLDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.55

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
2.21

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.31

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.41

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

4.86

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. HLDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа HLDIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и HLDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXHLDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.55

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.37

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.17

+0.78

Просадки

Сравнение просадок DLENX и HLDIX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки HLDIX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и HLDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLENXHLDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-30.40%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.83%

-7.02%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-8.74%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-25.40%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

-26.18%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.24%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-9.98%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.03%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и HLDIX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.68%, в то время как у Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLENXHLDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.07%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

5.46%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

6.39%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

7.47%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

8.43%

-3.78%

Сравнение комиссий DLENX и HLDIX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HLDIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и HLDIX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности HLDIX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		5.32%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.83%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%

Часто задаваемые вопросы

DLENX and HLDIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLDIX has higher volatility (2.07%) compared to DLENX (0.68%). In terms of maximum drawdown, DLENX dropped -25.64% vs HLDIX's -30.40%.

DLENX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLENX и HLDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор