PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLENX с DBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).

DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DLENX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLENX и DBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLENX показывает доходность -1.36%, а DBLEX немного выше – -1.32%. За последние 10 лет акции DLENX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 3.75% против 3.98% соответственно.

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с PEBIXDLENX с DEDIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX
Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с PFUMXDBLEX с GMOQXDBLEX с AMAPX

Сравнение комиссий DLENX и DBLEX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DLENX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.08

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.50

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

6.46

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLEX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.97

-0.05

Корреляция

Корреляция между DLENX и DBLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и DBLEX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности DBLEX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок DLENX и DBLEX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, примерно равная максимальной просадке DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и DBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLENXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-25.43%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.77%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-25.43%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

-25.43%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.14%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.52%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.64%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и DBLEX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLENXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.71%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.46%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

2.63%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

4.53%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.66%

0.00%