Сравнение DLAG с TMAR
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from First Trust. DLAG is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 10.14%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 10.14% | 2.88% |
Correlation
The correlation between DLAG and TMAR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DLAG
TMAR
Сравнение DLAG c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.83 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и TMAR
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -9.93% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -4.46% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.68% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 10.05% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 11.80% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 11.80% | -5.26% |
Сравнение комиссий DLAG и TMAR
DLAG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и TMAR
Ни DLAG, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLAG and TMAR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLAG is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLAG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DLAG and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор