PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJTU с RTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJTU и RTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -10.32%.


DJTU

1 день
3.53%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-66.41%
6 месяцев
-63.54%
1 год
-92.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RTXG

1 день
7.53%
1 месяц
7.34%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
2.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJTU и RTXG


2026 (YTD)2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF
-66.41%-74.35%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF
-10.32%60.90%

Correlation

The correlation between DJTU and RTXG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Доходность на риск

DJTU vs. RTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 22
Ранг коэф-та Мартина

RTXG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJTU c RTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJTURTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

DJTU vs. RTXG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJTURTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.92

-1.56

Просадки

Сравнение просадок DJTU и RTXG

Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и RTXG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJTURTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-37.49%

-58.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-31.45%

-63.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-8.76%

-58.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DJTU и RTXG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJTURTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.84%

49.13%

+83.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.70%

49.13%

+91.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.70%

49.13%

+91.57%

Сравнение комиссий DJTU и RTXG

DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJTU и RTXG

DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.


ПозицияTTM2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF
0.00%0.00%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF
7.10%6.36%

Часто задаваемые вопросы


DJTU and RTXG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.

RTXG has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for DJTU.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.75% for RTXG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJTU и RTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор