PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJSC.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJSC.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJSC.L (iShares EURO STOXX Small UCITS) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - DJSC.L tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJSC.L returned 5.78%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DJSC.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности DJSC.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJSC.L показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

DJSC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.72%
1 год
21.66%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.14%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJSC.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJSC.L
iShares EURO STOXX Small UCITS		8.34%28.55%-7.33%11.44%-9.45%13.70%14.78%12.68%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between DJSC.L and PRIE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between DJSC.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJSC.L и PRIE.L

Секторы
DJSC.L
PRIE.L

Промышленность

29.1%
19.2%

Финансовые услуги

16.9%
24.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.5%

Сырьевые материалы

10.7%
5.2%

Технологии

8.0%
9.4%

Недвижимость

5.2%
0.6%

Энергетика

4.7%
5.2%

Коммунальные услуги

4.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.3%

Здравоохранение

2.1%
13.4%

Промышленность

DJSC.L
29.1%
PRIE.L
19.2%

Финансовые услуги

DJSC.L
16.9%
PRIE.L
24.2%

Потребительский циклический сектор

DJSC.L
11.3%
PRIE.L
6.5%

Сырьевые материалы

DJSC.L
10.7%
PRIE.L
5.2%

Технологии

DJSC.L
8.0%
PRIE.L
9.4%

Недвижимость

DJSC.L
5.2%
PRIE.L
0.6%

Энергетика

DJSC.L
4.7%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

DJSC.L
4.6%
PRIE.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

DJSC.L
4.3%
PRIE.L
8.4%

Коммуникационные услуги

DJSC.L
3.0%
PRIE.L
3.3%

Здравоохранение

DJSC.L
2.1%
PRIE.L
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с DJSC.L:
DJSC.L с CES1.LDJSC.L с SCHGDJSC.L с VWRL.LDJSC.L с IMV.LDJSC.L с MVED.LDJSC.L с CS1.LDJSC.L с PRUK.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

DJSC.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJSC.L
Ранг доходности на риск DJSC.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJSC.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJSC.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.36

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.90

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.60

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

5.58

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJSC.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJSC.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJSC.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJSC.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DJSC.L и PRIE.L

Максимальная просадка DJSC.L за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJSC.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.81%

-28.92%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.55%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-13.25%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-17.75%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.14%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-4.71%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.04%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DJSC.L и PRIE.L

iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 4.08% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJSC.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.12%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.54%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.44%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.21%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.99%

+0.29%

Сравнение комиссий DJSC.L и PRIE.L

DJSC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJSC.L и PRIE.L

Дивидендная доходность DJSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности PRIE.L в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJSC.L
iShares EURO STOXX Small UCITS		2.78%3.43%3.20%2.56%2.52%1.76%1.33%2.36%2.77%2.04%2.44%2.89%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJSC.L and PRIE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.L.

DJSC.L tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJSC.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор