Сравнение DJSC.L с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DJSC.L и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJSC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU SMID NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJSC.L или SCHG.
Основные характеристики
| DJSC.L | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.43% | 27.89% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 41.16% |
| Дох-ть за 3 года | -2.98% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.75% | 20.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.36% | 16.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 3.40 |
| Коэф-т Мартина | 0.98 | 13.55 |
| Индекс Язвы | 5.44% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 13.63% | 16.81% |
| Макс. просадка | -49.81% | -34.59% |
| Текущая просадка | -8.92% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между DJSC.L и SCHG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DJSC.L и SCHG
С начала года, DJSC.L показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 27.89%. За последние 10 лет акции DJSC.L уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.36% против 16.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJSC.L и SCHG
DJSC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJSC.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJSC.L и SCHG
Дивидендная доходность DJSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.L iShares EURO STOXX Small UCITS | 3.18% | 2.56% | 2.52% | 1.76% | 1.33% | 2.36% | 2.77% | 2.04% | 2.44% | 2.89% | 3.61% | 2.44% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DJSC.L и SCHG
Максимальная просадка DJSC.L за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.L и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJSC.L и SCHG
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) составляет 2.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DJSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.