Сравнение DJSC.L с CES1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L).
DJSC.L и CES1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJSC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU SMID NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. CES1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJSC.L или CES1.L.
Основные характеристики
| DJSC.L | CES1.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.43% | -3.28% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 6.86% |
| Дох-ть за 3 года | -2.98% | -2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.75% | 4.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.36% | 9.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 0.84 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 0.98 | 1.33 |
| Индекс Язвы | 5.44% | 5.24% |
| Дневная вол-ть | 13.63% | 12.69% |
| Макс. просадка | -49.81% | -32.68% |
| Текущая просадка | -8.92% | -9.62% |
Корреляция
Корреляция между DJSC.L и CES1.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DJSC.L и CES1.L
С начала года, DJSC.L показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у CES1.L с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции DJSC.L уступали акциям CES1.L по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJSC.L и CES1.L
DJSC.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CES1.L в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJSC.L c CES1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJSC.L и CES1.L
Дивидендная доходность DJSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как CES1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.L iShares EURO STOXX Small UCITS | 3.18% | 2.56% | 2.52% | 1.76% | 1.33% | 2.36% | 2.77% | 2.04% | 2.44% | 2.89% | 3.61% | 2.44% |
CES1.L iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJSC.L и CES1.L
Максимальная просадка DJSC.L за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки CES1.L в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.L и CES1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJSC.L и CES1.L
iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) имеют волатильность 2.80% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.