PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJSC.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJSC.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJSC.L (iShares EURO STOXX Small UCITS) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - DJSC.L tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJSC.L returned 11.46%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DJSC.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности DJSC.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJSC.L показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.

DJSC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.72%
1 год
21.66%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.14%

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJSC.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DJSC.L
iShares EURO STOXX Small UCITS		8.34%28.55%-7.33%11.44%-9.45%-1.50%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between DJSC.L and JRDE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between DJSC.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJSC.L и JRDE.L

Секторы
DJSC.L
JRDE.L

Промышленность

29.1%
20.4%

Финансовые услуги

16.9%
23.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.6%

Сырьевые материалы

10.7%
5.2%

Технологии

8.0%
8.7%

Недвижимость

5.2%
0.1%

Энергетика

4.7%
5.2%

Коммунальные услуги

4.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.6%

Здравоохранение

2.1%
13.3%

Промышленность

DJSC.L
29.1%
JRDE.L
20.4%

Финансовые услуги

DJSC.L
16.9%
JRDE.L
23.7%

Потребительский циклический сектор

DJSC.L
11.3%
JRDE.L
6.6%

Сырьевые материалы

DJSC.L
10.7%
JRDE.L
5.2%

Технологии

DJSC.L
8.0%
JRDE.L
8.7%

Недвижимость

DJSC.L
5.2%
JRDE.L
0.1%

Энергетика

DJSC.L
4.7%
JRDE.L
5.2%

Коммунальные услуги

DJSC.L
4.6%
JRDE.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

DJSC.L
4.3%
JRDE.L
7.3%

Коммуникационные услуги

DJSC.L
3.0%
JRDE.L
3.6%

Здравоохранение

DJSC.L
2.1%
JRDE.L
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с DJSC.L:
DJSC.L с CES1.LDJSC.L с VWRL.LDJSC.L с SCHGDJSC.L с IMV.LDJSC.L с MVED.LDJSC.L с CS1.LDJSC.L с PRUK.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

DJSC.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJSC.L
Ранг доходности на риск DJSC.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJSC.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJSC.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.53

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.16

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.73

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

6.00

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJSC.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJSC.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJSC.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJSC.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DJSC.L и JRDE.L

Максимальная просадка DJSC.L за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJSC.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.81%

-15.75%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.94%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-12.84%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.07%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-3.73%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.16%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DJSC.L и JRDE.L

iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеют волатильность 4.08% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJSC.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.98%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.29%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.39%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.16%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.16%

+2.12%

Сравнение комиссий DJSC.L и JRDE.L

DJSC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJSC.L и JRDE.L

Дивидендная доходность DJSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности JRDE.L в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJSC.L
iShares EURO STOXX Small UCITS		2.78%3.43%3.20%2.56%2.52%1.76%1.33%2.36%2.77%2.04%2.44%2.89%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJSC.L and JRDE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.L.

DJSC.L tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJSC.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор