PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJSC.L с HDEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJSC.L с HDEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJSC.L (iShares EURO STOXX Small UCITS) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - DJSC.L tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJSC.L returned 10.14%/yr vs 9.21%/yr for HDEU.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJSC.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.

Доходность

Сравнение доходности DJSC.L и HDEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DJSC.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DJSC.L показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции DJSC.L превзошли акции HDEU.L по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.21% соответственно.

DJSC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.72%
1 год
21.66%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.14%

HDEU.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.66%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.90%
3 года*
20.31%
5 лет*
12.87%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJSC.L и HDEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJSC.L
iShares EURO STOXX Small UCITS		8.34%28.55%-7.33%11.44%-9.45%13.70%14.78%19.90%-11.88%26.33%
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		9.40%43.14%5.17%11.31%-3.49%13.90%-13.33%10.68%-7.27%14.71%

Correlation

The correlation between DJSC.L and HDEU.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between DJSC.L and HDEU.L shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJSC.L и HDEU.L

Секторы
DJSC.L
HDEU.L

Промышленность

29.1%
3.7%

Финансовые услуги

16.9%
35.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.2%

Сырьевые материалы

10.7%
9.9%

Технологии

8.0%

-

Недвижимость

5.2%
11.5%

Энергетика

4.7%
6.9%

Коммунальные услуги

4.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.3%

Здравоохранение

2.1%
0.0%

Промышленность

DJSC.L
29.1%
HDEU.L
3.7%

Финансовые услуги

DJSC.L
16.9%
HDEU.L
35.6%

Потребительский циклический сектор

DJSC.L
11.3%
HDEU.L
10.2%

Сырьевые материалы

DJSC.L
10.7%
HDEU.L
9.9%

Технологии

DJSC.L
8.0%
HDEU.L

-

Недвижимость

DJSC.L
5.2%
HDEU.L
11.5%

Энергетика

DJSC.L
4.7%
HDEU.L
6.9%

Коммунальные услуги

DJSC.L
4.6%
HDEU.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

DJSC.L
4.3%
HDEU.L
3.7%

Коммуникационные услуги

DJSC.L
3.0%
HDEU.L
6.3%

Здравоохранение

DJSC.L
2.1%
HDEU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Часто сравнивают с DJSC.L:
DJSC.L с CES1.LDJSC.L с VWRL.LDJSC.L с SCHGDJSC.L с IMV.LDJSC.L с MVED.LDJSC.L с CS1.LDJSC.L с PRUK.L
Часто сравнивают с HDEU.L:
HDEU.L с EUN0.DEHDEU.L с GLDHDEU.L с VDIV.DEHDEU.L с WINC.ASHDEU.L с ISPA.DEHDEU.L с H50E.LHDEU.L с EUNK.DE

Доходность на риск

DJSC.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJSC.L
Ранг доходности на риск DJSC.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HDEU.L
Ранг доходности на риск HDEU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEU.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEU.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJSC.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJSC.LHDEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.30

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.07

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.38

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

11.55

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJSC.L vs. HDEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJSC.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEU.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJSC.L и HDEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJSC.LHDEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.30

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.92

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DJSC.L и HDEU.L

Максимальная просадка DJSC.L за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.L и HDEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJSC.LHDEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.81%

-35.89%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-7.16%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-11.63%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-19.85%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-35.89%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.07%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-5.39%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.10%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DJSC.L и HDEU.L

iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DJSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJSC.LHDEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.24%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.18%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

10.52%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.95%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.05%

+0.23%

Сравнение комиссий DJSC.L и HDEU.L

DJSC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDEU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJSC.L и HDEU.L

Дивидендная доходность DJSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности HDEU.L в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJSC.L
iShares EURO STOXX Small UCITS		2.78%3.43%3.20%2.56%2.52%1.76%1.33%2.36%2.77%2.04%2.44%2.89%
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		3.98%4.71%5.77%5.56%5.60%4.21%3.04%4.50%4.38%3.44%3.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJSC.L and HDEU.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDEU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDEU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.L.

DJSC.L tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.L and 0.30% for HDEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJSC.L и HDEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор