PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJSC.AS с ^RTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DJSC.AS с ^RTSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, DJSC.AS returned 8.67%/yr vs 1.96%/yr for ^RTSI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DJSC.AS и ^RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и RTS Index (^RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DJSC.AS торгуется в EUR, в то время как ^RTSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^RTSI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DJSC.AS показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции DJSC.AS превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 8.67% против 1.96% соответственно.

DJSC.AS

1 день
-0.28%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.15%
6 месяцев
11.86%
1 год
18.07%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.12%
10 лет*
8.67%

^RTSI

1 день
-1.43%
1 месяц
1.96%
С начала года
1.66%
6 месяцев
3.25%
1 год
-3.27%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-6.57%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJSC.AS и ^RTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		9.15%21.43%-2.89%12.25%-14.19%21.56%8.54%25.52%-12.83%22.19%
^RTSI
RTS Index		1.66%10.51%-12.58%8.28%-35.65%24.90%-18.44%48.44%-3.12%-12.13%

Correlation

The correlation between DJSC.AS and ^RTSI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.39

The correlation between DJSC.AS and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

RTS Index

Часто сравнивают с DJSC.AS:
DJSC.AS с TDT.ASDJSC.AS с TEET.ASDJSC.AS с IEUX.ASDJSC.AS с IDJG.ASDJSC.AS с VEUR.ASDJSC.AS с IMEU.ASDJSC.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с COTZX^RTSI с ^GSPC^RTSI с HFSAX^RTSI с INCO^RTSI с TITAN.NS

Доходность на риск

DJSC.AS vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJSC.AS
Ранг доходности на риск DJSC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.AS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJSC.AS c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJSC.AS^RTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.14

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.05

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.18

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

-0.38

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJSC.AS vs. ^RTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJSC.AS на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ^RTSI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJSC.AS и ^RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJSC.AS^RTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.14

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.19

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.06

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DJSC.AS и ^RTSI

Максимальная просадка DJSC.AS за все время составила -63.04%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -76.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.AS и ^RTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJSC.AS^RTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.04%

-76.06%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-16.98%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-38.31%

+22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-59.85%

+31.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-59.85%

+23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-41.67%

+40.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-35.74%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

7.91%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DJSC.AS и ^RTSI

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) составляет 3.86%, в то время как у RTS Index (^RTSI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что DJSC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJSC.AS^RTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.15%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.66%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

21.79%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

35.38%

-19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

30.78%

-14.43%

Часто задаваемые вопросы

DJSC.AS and ^RTSI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJSC.AS и ^RTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор