PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с EVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с EVMT

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. DJP is passively managed, while EVMT is actively managed. Over the past 3 years, DJP returned 12.30%/yr vs 0.96%/yr for EVMT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.

Доходность

Сравнение доходности DJP и EVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 8.02%.

DJP

1 день
-0.40%
1 месяц
-9.69%
С начала года
19.68%
6 месяцев
20.96%
1 год
25.70%
3 года*
12.30%
5 лет*
11.60%
10 лет*
6.14%

EVMT

1 день
0.16%
1 месяц
-4.46%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.12%
1 год
36.32%
3 года*
0.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и EVMT

2026 (YTD)2025202420232022
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		19.68%17.20%5.59%-9.85%-11.52%
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		8.02%30.61%-10.50%-27.71%-16.95%

Correlation

The correlation between DJP and EVMT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.46

The correlation between DJP and EVMT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT
Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с ACLOEVMT с CERYEVMT с APMUEVMT с ILSEVMT с AGZDEVMT с SOXQ

Доходность на риск

DJP vs. EVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c EVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJPEVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.33

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.16

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.48

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

13.78

-7.29

DJP vs. EVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа EVMT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и EVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJP и EVMT

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и EVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPEVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-48.34%

-30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-7.96%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-29.38%

+15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.45%

-25.43%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.82%

-34.59%

-16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.58%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и EVMT

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPEVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.07%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

13.69%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

15.31%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.45%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

20.45%

-3.39%

Сравнение комиссий DJP и EVMT

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и EVMT

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%.

ПозицияTTM2025202420232022
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		10.93%11.80%3.62%5.49%0.86%

Часто задаваемые вопросы

DJP and EVMT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (4.40%) compared to EVMT (4.07%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs EVMT's -48.34%.

On 3-year performance, DJP leads with 12.30% vs 0.96% for EVMT. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJP has performed better with a 12.30% return vs 0.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

EVMT has the higher dividend yield at 10.93%, compared with 0.00% for DJP.

They also come from different issuers: Barclays Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.59% for EVMT.

EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и EVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор