Сравнение DJMC.AS с WINC.AS
DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - DJMC.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. DJMC.AS is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, DJMC.AS returned 15.09% vs 21.76% for WINC.AS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DJMC.AS charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности DJMC.AS и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DJMC.AS торгуется в EUR, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DJMC.AS показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 9.49%.
DJMC.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.74%
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJMC.AS и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 7.72% | 24.35% | 3.32% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 10.12% | 7.70% | 12.74% |
Correlation
The correlation between DJMC.AS and WINC.AS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between DJMC.AS and WINC.AS shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJMC.AS vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
DJMC.AS
WINC.AS
Сравнение DJMC.AS c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJMC.AS | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 5.09 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 17.89 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJMC.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.18 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DJMC.AS и WINC.AS
Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJMC.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -18.74% | -40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -4.26% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.69% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -3.04% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.21% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJMC.AS и WINC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) имеют волатильность 3.00% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJMC.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.92% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.04% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 10.89% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.37% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 14.37% | +2.12% |
Сравнение комиссий DJMC.AS и WINC.AS
DJMC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJMC.AS и WINC.AS
Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности WINC.AS в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 2.94% | 3.20% | 3.37% | 2.55% | 2.40% | 1.76% | 1.45% | 2.55% | 2.97% | 2.18% | 2.22% | 2.03% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJMC.AS and WINC.AS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DJMC.AS.
DJMC.AS is categorized as Europe Equities, while WINC.AS is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.40% for DJMC.AS and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для DJMC.AS и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор