Сравнение DJEU.L с HIUS.L
DJEU.L (Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - DJEU.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJEU.L returned 16.75%/yr vs 22.17%/yr for HIUS.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJEU.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности DJEU.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DJEU.L торгуется в USD, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DJEU.L показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.03%.
DJEU.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.95%
HIUS.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.29%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJEU.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJEU.L Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR | 7.17% | 14.30% | 15.00% | 15.81% | -1.75% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.03% | 18.63% | 7.72% | 29.55% | -2.21% |
Correlation
The correlation between DJEU.L and HIUS.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between DJEU.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJEU.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
DJEU.L
HIUS.L
Сравнение DJEU.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJEU.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 5.18 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 18.09 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJEU.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.12 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DJEU.L и HIUS.L
Максимальная просадка DJEU.L за все время составила -36.73%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJEU.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJEU.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.73% | -23.74% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -9.26% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -23.74% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.18% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.66% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJEU.L и HIUS.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L) составляет 3.19%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DJEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJEU.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.72% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 11.89% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 15.37% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 16.41% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 16.41% | +7.69% |
Сравнение комиссий DJEU.L и HIUS.L
DJEU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJEU.L и HIUS.L
Дивидендная доходность DJEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJEU.L Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR | 0.73% | 0.78% | 1.18% | 1.04% | 1.74% | 1.14% | 1.55% | 1.28% | 1.98% | 1.65% | 2.33% | 2.41% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJEU.L and HIUS.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for DJEU.L.
DJEU.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.50% for DJEU.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для DJEU.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор