PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с CNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с CNAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DJD is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, DJD returned 24.75% vs 69.75% for CNAV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DJD charges 0.07%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.

Доходность

Сравнение доходности DJD и CNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%

CNAV

1 день
-1.30%
1 месяц
15.60%
С начала года
45.35%
6 месяцев
44.98%
1 год
69.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и CNAV

2026 (YTD)20252024
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%-2.53%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		45.35%16.80%6.34%

Correlation

The correlation between DJD and CNAV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Mohr Company Nav ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с BGDVCNAV с ABIGCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с EDGUCNAV с FLCECNAV с UJUN

Доходность на риск

DJD vs. CNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c CNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDCNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.79

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.50

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

5.40

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

23.12

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. CNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAV равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и CNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDCNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.57

-0.83

Просадки

Сравнение просадок DJD и CNAV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и CNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDCNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-30.06%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-12.97%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.30%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.41%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.03%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и CNAV

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.68%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDCNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

12.10%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

21.09%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

25.12%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

27.15%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

27.15%

-10.51%

Сравнение комиссий DJD и CNAV

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и CNAV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DJD and CNAV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNAV has higher volatility (12.10%) compared to DJD (2.68%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs CNAV's -30.06%.

On 1-year performance, CNAV leads with 69.75% vs 24.75% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 69.75% return vs 24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for CNAV.

They also come from different issuers: Invesco and Mohr. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 1.31% for CNAV.

CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и CNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор