PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJCB с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJCB с DCMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. DJCB is passively managed, while DCMT is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DJCB charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.

Доходность

Сравнение доходности DJCB и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DJCB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DCMT

1 день
-1.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
32.24%
6 месяцев
30.67%
1 год
39.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJCB и DCMT

2026 (YTD)20252024
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%4.15%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		32.24%6.04%4.96%

Correlation

The correlation between DJCB and DCMT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с DJCB:
DJCB с CMDYDJCB с FSTADJCB с DBADJCB с USCIDJCB с dbaDJCB с TILLDJCB с ISCMF
Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DFVEDCMT с DMXDCMT с DCRE

Доходность на риск

DJCB vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJCB
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJCB c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DJCB vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJCBDCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.15

—

Просадки

Сравнение просадок DJCB и DCMT

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJCBDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-11.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.08%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DJCB и DCMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJCBDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.79%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.79%

—

Сравнение комиссий DJCB и DCMT

DJCB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCB и DCMT

DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.78%3.67%1.59%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJCB and DCMT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.

DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for DJCB.

They also come from different issuers: UBS and DoubleLine. Their fees differ too: 0.50% for DJCB and 0.66% for DCMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJCB и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор