PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAM.DE с IBCY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAM.DE с IBCY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE).

DJAM.DE и IBCY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJAM.DE и IBCY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAM.DE и IBCY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		-2.02%2.01%21.39%11.90%-2.34%31.92%-1.77%28.23%-0.54%12.02%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		11.20%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%0.17%28.63%-6.73%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, DJAM.DE показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IBCY.DE с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции DJAM.DE уступали акциям IBCY.DE по среднегодовой доходности: 11.64% против 12.40% соответственно.

DJAM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.64%

IBCY.DE

1 день
11.20%
1 месяц
11.20%
С начала года
11.20%
6 месяцев
14.49%
1 год
26.71%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с VOODJAM.DE с 18MK.DEDJAM.DE с 5HED.DEDJAM.DE с 6PSE.DEDJAM.DE с BBUS.DEDJAM.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с SPMOIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с OUFE.DE

Сравнение комиссий DJAM.DE и IBCY.DE

DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBCY.DE в 0.35%.

DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Доходность на риск

DJAM.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAM.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJAM.DEIBCY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.44

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.34

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.49

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.38

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

18.21

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAM.DE vs. IBCY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAM.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IBCY.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAM.DE и IBCY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJAM.DEIBCY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.44

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Корреляция

Корреляция между DJAM.DE и IBCY.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAM.DE и IBCY.DE

Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.81%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJAM.DE и IBCY.DE

Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и IBCY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJAM.DEIBCY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-35.54%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.89%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-22.91%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-35.54%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

0.00%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.03%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.47%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAM.DE и IBCY.DE

Текущая волатильность для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) составляет 3.98%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJAM.DEIBCY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

10.61%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

11.24%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

18.69%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

15.73%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.61%

-0.49%