PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAM.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAM.DE с H412.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).

DJAM.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJAM.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAM.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		-2.02%2.01%21.39%11.90%-2.34%31.92%5.98%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.35%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, DJAM.DE показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у H412.DE с доходностью -2.35%.

DJAM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.64%

H412.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.47%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с VOODJAM.DE с BBUS.DEDJAM.DE с CSY2.DEDJAM.DE с EDMU.DEDJAM.DE с 18MK.DEDJAM.DE с 5HED.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H4Z6.DEH412.DE с H411.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с FLXU.DE

Сравнение комиссий DJAM.DE и H412.DE

DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%.

DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

DJAM.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAM.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJAM.DEH412.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.73

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.07

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.40

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

10.25

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAM.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAM.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAM.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJAM.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.87

-0.28

Корреляция

Корреляция между DJAM.DE и H412.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAM.DE и H412.DE

Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.81%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJAM.DE и H412.DE

Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и H412.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJAM.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-24.35%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.97%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-24.35%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-3.60%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-4.23%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.84%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAM.DE и H412.DE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJAM.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.48%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.86%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.06%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.69%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

14.89%

+1.23%