Сравнение DJAD.DE с PRAS.DE
DJAD.DE (Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist) and PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) are both Government Bonds funds from Amundi - DJAD.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJAD.DE returned -4.32%/yr vs 0.57%/yr for PRAS.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJAD.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for PRAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности DJAD.DE и PRAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJAD.DE показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.07%.
DJAD.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
PRAS.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJAD.DE и PRAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 0.70% | -6.15% | -0.86% | -0.74% | -24.23% | 3.18% | -1.25% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 1.07% | -5.52% | 6.51% | 0.42% | -6.75% | 6.02% | -5.49% |
Correlation
The correlation between DJAD.DE and PRAS.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between DJAD.DE and PRAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJAD.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск
DJAD.DE
PRAS.DE
Сравнение DJAD.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJAD.DE | PRAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJAD.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.07 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.09 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DJAD.DE и PRAS.DE
Максимальная просадка DJAD.DE за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAD.DE и PRAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJAD.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.43% | -17.44% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -3.91% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -11.09% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.54% | -12.89% | -23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.73% | -12.85% | -27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -11.40% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.60% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAD.DE и PRAS.DE
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что DJAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJAD.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 0.80% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 3.73% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 5.45% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 8.00% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 8.04% | +6.53% |
Сравнение комиссий DJAD.DE и PRAS.DE
DJAD.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAD.DE и PRAS.DE
Дивидендная доходность DJAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 3.47% | 3.50% | 3.53% | 2.89% | 3.36% | 2.22% | 2.38% | 2.87% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJAD.DE and PRAS.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for DJAD.DE.
DJAD.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond. Their fees differ too: 0.06% for DJAD.DE and 0.05% for PRAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для DJAD.DE и PRAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор