Сравнение DIVN с KWIN
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
DIVN
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 14.38% | 5.39% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DIVN and KWIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. KWIN — Ранг доходности на риск
DIVN
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVN c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и KWIN
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -1.58% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -0.27% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 4.14% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 4.14% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 4.14% | +6.41% |
Сравнение комиссий DIVN и KWIN
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и KWIN
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.43% | 1.47% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and KWIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: Horizon and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор