PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с IDVY.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIV с IDVY.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS).

DIV и IDVY.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. IDVY.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIV и IDVY.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIV и IDVY.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		10.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		0.17%60.98%1.90%7.72%-19.00%15.92%-10.60%18.08%-14.47%25.51%
Разные валюты инструментов

DIV торгуется в USD, в то время как IDVY.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у IDVY.AS с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям IDVY.AS по среднегодовой доходности: 4.06% против 7.28% соответственно.

DIV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.44%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.26%
1 год
7.71%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.00%
10 лет*
4.06%

IDVY.AS

1 день
2.89%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.80%
1 год
31.35%
3 года*
21.11%
5 лет*
8.29%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с JEPIDIV с VOODIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с IDVY.AS:
IDVY.AS с VHYL.ASIDVY.AS с SPYW.DEIDVY.AS с SCHDIDVY.AS с HDVIDVY.AS с DECD.DEIDVY.AS с HPRD.LIDVY.AS с VT

Сравнение комиссий DIV и IDVY.AS

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDVY.AS в 0.40%.

DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

DIV vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IDVY.AS
Ранг доходности на риск IDVY.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.AS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.AS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIDVY.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.83

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.41

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

3.94

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

12.13

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. IDVY.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа IDVY.AS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и IDVY.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIDVY.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.83

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.08

+0.19

Корреляция

Корреляция между DIV и IDVY.AS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и IDVY.AS

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности IDVY.AS в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.76%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		4.25%4.36%5.85%5.84%5.28%3.68%3.57%4.84%4.76%3.91%3.97%4.00%

Просадки

Сравнение просадок DIV и IDVY.AS

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -73.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и IDVY.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVIDVY.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-71.33%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.13%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-24.57%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-42.34%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-3.39%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-22.72%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.55%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и IDVY.AS

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVIDVY.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.19%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.08%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

16.90%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

18.18%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.54%

-1.58%