Сравнение DISRX с SDSCX
DISRX (BNY Mellon International Stock Fund) and SDSCX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - DISRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dreyfus, while SDSCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DISRX returned 7.69%/yr vs 11.45%/yr for SDSCX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISRX charges 0.92%/yr vs 0.70%/yr for SDSCX.
Доходность
Сравнение доходности DISRX и SDSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISRX показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у SDSCX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции DISRX уступали акциям SDSCX по среднегодовой доходности: 7.69% против 11.45% соответственно.
DISRX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 7.69%
SDSCX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам DISRX и SDSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 5.58% | 5.92% | 1.62% | 18.48% | -22.02% | 11.18% | 19.26% | 27.86% | -7.65% | 27.01% |
SDSCX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund | 4.82% | 11.91% | 9.95% | 15.55% | -33.20% | -4.42% | 68.54% | 39.14% | -1.46% | 26.74% |
Correlation
The correlation between DISRX and SDSCX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.63 |
The correlation between DISRX and SDSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISRX vs. SDSCX — Ранг доходности на риск
DISRX
SDSCX
Сравнение DISRX c SDSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISRX | SDSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.85 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 2.75 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISRX | SDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.00 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DISRX и SDSCX
Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что меньше максимальной просадки SDSCX в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и SDSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISRX | SDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.82% | -98.89% | +53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -19.60% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -25.23% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -45.77% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -48.25% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -82.88% | +82.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -73.83% | +65.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 6.08% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISRX и SDSCX
Текущая волатильность для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) составляет 4.03%, в то время как у BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что DISRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISRX | SDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.29% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 16.27% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 21.03% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 24.50% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 24.27% | -8.37% |
Сравнение комиссий DISRX и SDSCX
DISRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SDSCX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISRX и SDSCX
Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности SDSCX в 49.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 9.71% | 10.25% | 6.09% | 2.13% | 2.56% | 0.85% | 3.08% | 2.53% | 1.71% | 1.05% | 1.23% | 1.30% |
SDSCX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund | 49.88% | 52.29% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 9.19% | 7.93% | 0.00% | 8.72% | 9.16% | 2.21% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
DISRX and SDSCX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDSCX has higher volatility (6.29%) compared to DISRX (4.03%). In terms of maximum drawdown, DISRX dropped -45.82% vs SDSCX's -98.89%.
SDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISRX и SDSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор